PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с XNTK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 19.92%/yr for XNTK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 32.86%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

XNTK

1 день
0.69%
1 месяц
9.85%
С начала года
32.86%
6 месяцев
32.78%
1 год
65.70%
3 года*
39.05%
5 лет*
19.92%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		32.86%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%12.26%

Correlation

The correlation between QQQM and XNTK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between QQQM and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и XNTK

Секторы
QQQM
XNTK

Технологии

58.7%
83.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
XNTK
83.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
XNTK
8.6%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
XNTK
8.0%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
XNTK

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
XNTK

-

Промышленность

QQQM
2.6%
XNTK

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
XNTK

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
XNTK

-

Энергетика

QQQM
0.5%
XNTK

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
XNTK

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

QQQM vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.50

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.01

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.73

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.16

-0.93

QQQM vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и XNTK

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-72.38%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-17.00%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-28.11%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-48.28%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.70%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-21.28%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.21%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и XNTK

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.53%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

20.87%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

25.43%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

28.25%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

26.82%

-4.60%

Сравнение комиссий QQQM и XNTK

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и XNTK

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XNTK в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQM and XNTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (12.53%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs XNTK's -72.38%.

On 5-year performance, XNTK leads with 19.92% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XNTK has performed better with a 19.92% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.17% for XNTK.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while XNTK is Technology Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор