PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с TOPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQM returned 40.83% vs 30.44% for TOPT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 9.30%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

TOPT

1 день
0.32%
1 месяц
4.89%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.82%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и TOPT

2026 (YTD)20252024
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%4.02%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		9.30%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between QQQM and TOPT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between QQQM and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и TOPT

Секторы
QQQM
TOPT

Технологии

53.8%
43.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
7.7%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
TOPT
43.6%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
TOPT
19.4%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
TOPT
9.2%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
TOPT
4.8%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
TOPT
7.7%

Промышленность

QQQM
2.8%
TOPT

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
TOPT

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
TOPT

-

Энергетика

QQQM
0.6%
TOPT
3.0%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
TOPT
12.4%

Недвижимость

QQQM
0.1%
TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с SCHGTOPT с SPMO

Доходность на риск

QQQM vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.24

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.09

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.33

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

8.81

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.14

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QQQM и TOPT

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-21.21%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.13%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.93%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.47%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.46%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и TOPT

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.41%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.15%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

13.67%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

19.80%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.80%

+2.31%

Сравнение комиссий QQQM и TOPT

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и TOPT

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности TOPT в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.35%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQM and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to TOPT (3.41%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 30.44% for TOPT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.35% for TOPT.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while TOPT is Large Cap Growth Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.20% for TOPT.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор