Сравнение QQQM с SOL-USD
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
QQQM
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.72% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | -37.17% |
Correlation
The correlation between QQQM and SOL-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between QQQM and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
QQQM
SOL-USD
Сравнение QQQM c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.76 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | -1.25 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.79 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SOL-USD
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -96.27% | +61.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -74.89% | +62.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -76.27% | +53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -96.27% | +61.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -75.03% | +70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -51.39% | +43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 52.53% | -49.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SOL-USD
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 6.83%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 16.77% | -9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 46.54% | -33.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 60.20% | -43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 82.48% | -60.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 99.82% | -77.62% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and SOL-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to QQQM (6.83%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SOL-USD's -96.27%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор