PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QQMG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQQM tracks the NASDAQ-100 Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQM returned 26.84%/yr vs 27.51%/yr for QQMG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 16.89%, а QQMG немного выше – 17.11%.

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—

QQMG

1 день
0.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
17.11%
6 месяцев
15.36%
1 год
34.26%
3 года*
27.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%4.80%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		17.11%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between QQQM and QQMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.99

The correlation between QQQM and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QQMG

Секторы
QQQM
QQMG

Технологии

58.7%
63.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Здравоохранение

3.7%
3.4%

Промышленность

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
58.7%
QQMG
63.1%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
QQMG
13.3%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
QQMG
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
QQMG
5.6%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
QQMG
3.4%

Промышленность

QQQM
2.6%
QQMG
1.4%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QQMG
1.4%

Энергетика

QQQM
0.5%
QQMG

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QQMG
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.LQQMG с IYW

Доходность на риск

QQQM vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.85

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.44

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.72

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

9.73

+0.48

QQQM vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QQMG

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-35.43%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.67%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.79%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-4.30%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-9.53%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QQMG

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеют волатильность 8.84% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

8.92%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.08%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.62%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.77%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.77%

-1.48%

Сравнение комиссий QQQM и QQMG

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QQMG

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQMG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.37%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QQQM and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (8.92%) compared to QQQM (8.84%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 27.51% vs 26.84% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.51% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.37% for QQMG.

QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.20% for QQMG.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор