PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QQQM is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, QQQM returned 41.92% vs 25.91% for QDVO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.25%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и QDVO

2026 (YTD)20252024
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%6.28%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between QQQM and QDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QQQM and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QDVO

Секторы
QQQM
QDVO

Технологии

58.7%
50.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.7%
4.9%

Промышленность

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Энергетика

0.5%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
3.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
QDVO
50.4%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
QDVO
6.2%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
QDVO
4.9%

Промышленность

QQQM
2.6%
QDVO
2.9%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
QDVO
0.4%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QDVO
2.2%

Энергетика

QQQM
0.5%
QDVO
0.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QDVO
3.8%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

QQQM vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.06

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.80

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.55

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

10.10

+3.02

QQQM vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QDVO

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-17.75%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.21%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.34%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.40%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QDVO

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

4.16%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

9.63%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.68%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.56%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.56%

+4.69%

Сравнение комиссий QQQM и QDVO

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QDVO

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QDVO в 10.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQM and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QQQM leads with 41.92% vs 25.91% for QDVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.92% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.41% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.56% for QDVO.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор