Сравнение QQQM с IBIT
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QQQM returned 35.90% vs -40.63% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QQQM and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
The correlation between QQQM and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QQQM
IBIT
Сравнение QQQM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.85 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.78 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -1.37 | +12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и IBIT
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -52.11% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -52.11% | +40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -49.45% | +46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -16.53% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 29.64% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и IBIT
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 12.07% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 34.45% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 44.10% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 50.26% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 50.26% | -28.04% |
Сравнение комиссий QQQM и IBIT
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и IBIT
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, QQQM leads with 35.90% vs -40.63% for IBIT. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 35.90% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for IBIT.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while IBIT is Cryptocurrency. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.25% for IBIT.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор