Сравнение QQQM с BSV
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 1.70%/yr for BSV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.48%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам QQQM и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.48% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 0.36% |
Correlation
The correlation between QQQM and BSV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. BSV — Ранг доходности на риск
QQQM
BSV
Сравнение QQQM c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.91 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 9.81 | +3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и BSV
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -8.54% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -1.29% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -1.53% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -8.54% | -26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.44% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -0.97% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.38% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и BSV
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 0.57% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 1.28% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 1.79% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 2.73% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 2.38% | +19.87% |
Сравнение комиссий QQQM и BSV
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и BSV
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and BSV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.01%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs BSV's -8.54%.
On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 1.70% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.41% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while BSV is Short-Term Bond. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.03% for BSV.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор