PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с TEKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QQQJ is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, QQQJ returned 41.94% vs 156.00% for TEKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 79.26%.

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

TEKX

1 день
-2.14%
1 месяц
11.93%
С начала года
79.26%
6 месяцев
72.14%
1 год
156.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и TEKX

2026 (YTD)20252024
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%10.07%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		79.26%40.92%16.00%

Correlation

The correlation between QQQJ and TEKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between QQQJ and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и TEKX

Секторы
QQQJ
TEKX

Технологии

40.4%
54.1%

Здравоохранение

18.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%
1.5%

Промышленность

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
1.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.6%
5.3%

Финансовые услуги

2.0%
24.5%

Энергетика

1.0%
1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

QQQJ
40.4%
TEKX
54.1%

Здравоохранение

QQQJ
18.7%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.3%
TEKX
1.5%

Промышленность

QQQJ
11.1%
TEKX
11.2%

Коммуникационные услуги

QQQJ
7.8%
TEKX
1.7%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.6%
TEKX
3.6%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
TEKX
1.3%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
TEKX
5.3%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
TEKX
24.5%

Энергетика

QQQJ
1.0%
TEKX
1.4%

Недвижимость

QQQJ

-

TEKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с QMOMTEKX с BKMCTEKX с SCHM

Доходность на риск

QQQJ vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
4.10

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.31

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

8.76

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

28.47

-13.72

QQQJ vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и TEKX

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-45.57%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-17.92%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.14%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-10.09%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.50%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и TEKX

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 7.18%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

11.88%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

30.10%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

38.29%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

44.46%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

44.46%

-22.35%

Сравнение комиссий QQQJ и TEKX

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и TEKX

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and TEKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (11.88%) compared to QQQJ (7.18%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 156.00% vs 41.94% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 156.00% return vs 41.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Invesco and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор