PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs 11.08%/yr for QUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%7.31%

Correlation

The correlation between QQQJ and QUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.80

The correlation between QQQJ and QUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQJ и QUS

Секторы
QQQJ
QUS

Технологии

39.3%
26.3%

Здравоохранение

18.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Промышленность

11.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
10.2%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
9.2%

Энергетика

2.6%
4.6%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Финансовые услуги

1.0%
14.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

QQQJ
39.3%
QUS
26.3%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
QUS
13.4%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
QUS
5.8%

Промышленность

QQQJ
11.2%
QUS
8.6%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
QUS
10.2%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
QUS
9.2%

Энергетика

QQQJ
2.6%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
QUS
3.6%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
QUS
14.6%

Недвижимость

QQQJ

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

QQQJ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.95

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.81

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.59

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

11.54

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.95

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и QUS

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-33.78%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.85%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-13.94%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-22.30%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.50%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-3.70%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.53%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и QUS

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.78%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

6.66%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

9.09%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

14.33%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

16.42%

+5.64%

Сравнение комиссий QQQJ и QUS

И QQQJ, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и QUS

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and QUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 7.69% for QQQJ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.71% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор