PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQJ с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQJ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQJ и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		-0.15%20.44%16.05%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

QQQJ

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.36%
1 год
27.61%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с SPYQQQJ с PSCTQQQJ с DOW
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QQQJ и QQQI

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQQJ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.93

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

8.69

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.90

-0.60

Корреляция

Корреляция между QQQJ и QQQI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и QQQI

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.88%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и QQQI

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQJQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-20.00%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.46%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.72%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-2.31%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и QQQI

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQJQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.18%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.23%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.72%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.48%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.48%

+4.63%