PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs 10.63%/yr for PFM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%4.86%

Correlation

The correlation between QQQJ and PFM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.71

The correlation between QQQJ and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и PFM

Секторы
QQQJ
PFM

Технологии

39.3%
24.7%

Здравоохранение

18.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.0%

Промышленность

11.2%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
1.1%

Сырьевые материалы

2.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
12.0%

Энергетика

2.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.6%
4.2%

Финансовые услуги

1.0%
18.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

QQQJ
39.3%
PFM
24.7%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
PFM
14.9%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
PFM
4.0%

Промышленность

QQQJ
11.2%
PFM
11.1%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
PFM
1.1%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
PFM
3.0%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
PFM
12.0%

Энергетика

QQQJ
2.6%
PFM
4.7%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
PFM
4.2%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
PFM
18.5%

Недвижимость

QQQJ

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

QQQJ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.09

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.78

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

11.28

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.09

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и PFM

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-53.21%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.09%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-14.50%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-17.81%

-21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-6.94%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.75%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и PFM

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.04%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

7.13%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

9.47%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

13.54%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

15.21%

+6.85%

Сравнение комиссий QQQJ и PFM

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и PFM

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and PFM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.71% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.53% for PFM.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор