PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%9.03%

Correlation

The correlation between QQQJ and MFUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between QQQJ and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и MFUS

Секторы
QQQJ
MFUS

Технологии

39.3%
21.8%

Здравоохранение

18.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.6%

Промышленность

11.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
10.3%

Энергетика

2.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.7%

Финансовые услуги

1.0%
12.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

QQQJ
39.3%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
MFUS
10.6%

Промышленность

QQQJ
11.2%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
MFUS
5.3%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
MFUS
10.3%

Энергетика

QQQJ
2.6%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
MFUS
1.7%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
MFUS
12.6%

Недвижимость

QQQJ

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

QQQJ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.63

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

18.13

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и MFUS

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-35.21%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.39%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-15.39%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-18.22%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-4.00%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.55%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и MFUS

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.19%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

8.22%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

10.72%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

15.03%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

17.35%

+4.71%

Сравнение комиссий QQQJ и MFUS

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и MFUS

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and MFUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.71% for QQQJ.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор