PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQJ с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QQQJ и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQJ и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		-0.15%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QQQJ

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.36%
1 год
27.61%
3 года*
13.86%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с SPYQQQJ с PSCTQQQJ с DOW
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QQQJ и IQM

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQQJ vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.00

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

12.47

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между QQQJ и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и IQM

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.88%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и IQM

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQJIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-44.91%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.71%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-44.91%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.86%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-12.55%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.72%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и IQM

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 8.53%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQJIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

12.71%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

23.53%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

33.40%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

28.67%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

30.73%

-8.62%