PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQJ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QQQJ is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 7.69%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QQQJ charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQJ и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%2.12%

Correlation

The correlation between QQQJ and CCOR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов QQQJ и CCOR

Секторы
QQQJ
CCOR

Технологии

39.3%
16.2%

Здравоохранение

18.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.4%

Промышленность

11.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.8%

Энергетика

2.6%
7.2%

Коммунальные услуги

2.6%
6.3%

Финансовые услуги

1.0%
17.7%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

QQQJ
39.3%
CCOR
16.2%

Здравоохранение

QQQJ
18.3%
CCOR
10.8%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.4%
CCOR
9.4%

Промышленность

QQQJ
11.2%
CCOR
9.2%

Коммуникационные услуги

QQQJ
6.8%
CCOR
8.7%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.7%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.6%
CCOR
6.8%

Энергетика

QQQJ
2.6%
CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.6%
CCOR
6.3%

Финансовые услуги

QQQJ
1.0%
CCOR
17.7%

Недвижимость

QQQJ

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

QQQJ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQJ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQJCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.87

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-1.15

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.87

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.69

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

-1.59

+18.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQJ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQJCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.87

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и CCOR

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-22.99%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.75%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-12.31%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-22.99%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-20.03%

+19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-7.29%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.77%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и CCOR

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.78%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

4.96%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

6.93%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

11.10%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

10.75%

+11.31%

Сравнение комиссий QQQJ и CCOR

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и CCOR

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and CCOR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QQQJ leads with 7.69% vs -2.56% for CCOR. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQJ has performed better with a 7.69% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.71% for QQQJ.

They also come from different issuers: Invesco and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 1.09% for CCOR.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор