PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQJ с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQJ с BOUT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQJ returned 6.72%/yr vs 7.11%/yr for BOUT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQJ charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 23.09%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 29.45%.

QQQJ

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
20.03%
С начала года
23.09%
1 год
36.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%

BOUT

1 день
0.27%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
22.47%
С начала года
29.45%
1 год
27.63%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
Всё время*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOUT

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
$96.59K$109.70K$105.68K

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
$5.78M$6.35M$6.22M

Сравнение доходности по годам QQQJ и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.09%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		29.45%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%25.86%

Correlation

The correlation between QQQJ and BOUT is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.74

The correlation between QQQJ and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQJ и BOUT

Секторы
QQQJ
BOUT

Технологии

34.2%
26.9%

Здравоохранение

23.3%
7.8%

Промышленность

13.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.9%

Коммунальные услуги

2.8%
7.0%

Сырьевые материалы

2.5%
8.1%

Финансовые услуги

2.0%
37.6%

Энергетика

1.1%
0.4%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

QQQJ
34.2%
BOUT
26.9%

Здравоохранение

QQQJ
23.3%
BOUT
7.8%

Промышленность

QQQJ
13.6%
BOUT
5.4%

Потребительский циклический сектор

QQQJ
11.8%
BOUT
8.7%

Коммуникационные услуги

QQQJ
5.9%
BOUT
3.3%

Потребительский защитный сектор

QQQJ
2.9%
BOUT
0.9%

Коммунальные услуги

QQQJ
2.8%
BOUT
7.0%

Сырьевые материалы

QQQJ
2.5%
BOUT
8.1%

Финансовые услуги

QQQJ
2.0%
BOUT
37.6%

Энергетика

QQQJ
1.1%
BOUT
0.4%

Недвижимость

QQQJ

-

BOUT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

QQQJ vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQJ c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQJBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.75

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.36

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

6.57

+5.56

QQQJ vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и BOUT

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQJBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-36.98%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.76%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-25.31%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-28.28%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.95%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-12.17%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.21%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и BOUT

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) составляет 4.71%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQJBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

17.48%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.49%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

19.79%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.95%

-0.97%

Сравнение комиссий QQQJ и BOUT

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и BOUT

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BOUT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.54%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQJ and BOUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (4.97%) compared to QQQJ (4.71%). In terms of maximum drawdown, QQQJ dropped -39.57% vs BOUT's -36.98%.

On 5-year performance, BOUT leads with 7.11% vs 6.72% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 7.11% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.27% for BOUT.

QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for QQQJ and 0.80% for BOUT.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQJ и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор