PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с QDVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 20.73% vs 18.40% for QDVO. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.69%.

QQQI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
11.70%
С начала года
10.59%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.56%

QDVO

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.07%
С начала года
9.69%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF
$7.44M$7.21M$8.63M

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
$342.16M$332.30M$356.75M

Сравнение доходности по годам QQQI и QDVO

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.59%18.62%7.55%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.69%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between QQQI and QDVO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QQQI and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и QDVO

Секторы
QQQI
QDVO

Технологии

59.9%
50.7%

Коммуникационные услуги

12.1%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Промышленность

4.3%
3.3%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
59.9%
QDVO
50.7%

Коммуникационные услуги

QQQI
12.1%
QDVO
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
10.0%
QDVO
12.4%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
QDVO
6.5%

Промышленность

QQQI
4.3%
QDVO
3.3%

Здравоохранение

QQQI
3.7%
QDVO
6.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.2%
QDVO
0.5%

Сырьевые материалы

QQQI
1.1%
QDVO
2.2%

Энергетика

QQQI
0.5%
QDVO
0.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
QDVO
3.7%

Недвижимость

QQQI
0.1%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPYQDVO с VOO

Доходность на риск

QQQI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.39

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.99

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.81

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

6.39

+1.34

QQQI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и QDVO

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-17.75%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.21%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.04%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.46%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и QDVO

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.86%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

10.57%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.32%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.44%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.44%

+0.36%

Сравнение комиссий QQQI и QDVO

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и QDVO

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности QDVO в 10.63%

ПозицияTTM20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.63%9.92%2.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.90%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQI and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.77%) compared to QDVO (4.86%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QQQI leads with 20.73% vs 18.40% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.73% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 10.63% for QDVO.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор