PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с MOOD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 24.29% vs 32.66% for MOOD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.54%.

QQQI

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.96%
1 год
24.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и MOOD

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.76%18.62%19.44%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.54%30.39%11.76%

Correlation

The correlation between QQQI and MOOD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between QQQI and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и MOOD

Секторы
QQQI
MOOD

Технологии

53.3%
27.6%

Коммуникационные услуги

15.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.1%

Здравоохранение

4.3%
8.4%

Промышленность

3.3%
12.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.4%

Энергетика

0.7%
3.7%

Финансовые услуги

0.3%
15.7%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

QQQI
53.3%
MOOD
27.6%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
MOOD
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
MOOD
5.1%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
MOOD
8.4%

Промышленность

QQQI
3.3%
MOOD
12.6%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
MOOD
2.7%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
MOOD
4.4%

Энергетика

QQQI
0.7%
MOOD
3.7%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
MOOD
15.7%

Недвижимость

QQQI
0.1%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

QQQI vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.29

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.71

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.38

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

10.45

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.29

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.29

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QQQI и MOOD

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-14.34%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.71%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.22%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.32%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.13%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и MOOD

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.50%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.55%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.30%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

12.09%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

12.09%

+5.15%

Сравнение комиссий QQQI и MOOD

И QQQI, и MOOD имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и MOOD

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.76%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and MOOD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (4.99%) compared to MOOD (3.50%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 32.66% vs 24.29% for QQQI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.66% return vs 24.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI and MOOD have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQI has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.36% for MOOD.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Neos and Relative Sentiment.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор