Сравнение QQQI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
QQQI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 17.09% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQI и IVVW
QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
QQQI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
QQQI
IVVW
Сравнение QQQI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.27 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.59 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQQI и IVVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и IVVW
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок QQQI и IVVW
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -16.79% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.21% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.90% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.87% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.88% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и IVVW
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.54% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 6.63% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.56% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 13.10% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 13.10% | +4.38% |