Сравнение QQQI с CHPY
QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 143.61% for CHPY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности QQQI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 30.72% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between QQQI and CHPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between QQQI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
QQQI
CHPY
Сравнение QQQI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 11.88 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 45.33 | -31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 5.23 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.71 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок QQQI и CHPY
Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -12.17% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -12.17% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.51% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -1.98% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.18% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQI и CHPY
Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) составляет 2.69%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 11.32% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 22.41% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 27.61% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 33.16% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 33.16% | -16.11% |
Сравнение комиссий QQQI и CHPY
QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQI и CHPY
Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
QQQI and CHPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 13.24% for QQQI.
QQQI is categorized as Nasdaq-100, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор