Сравнение QQQH с QEW
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQH и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.33% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQQH and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQH
QEW
Сравнение QQQH c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQH | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQH | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 9.51 | -8.72 |
Просадки
Сравнение просадок QQQH и QEW
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -4.15% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.16% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -0.57% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 15.65% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.65% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.65% | -2.28% |
Сравнение комиссий QQQH и QEW
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и QEW
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.76% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
QQQH and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор