Сравнение QQQH с QEW
QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQH и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQH
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQH и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.17% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QQQH and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQH vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQH
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQH c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQH | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQH и QEW
Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQH | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.24% | -5.87% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.43% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -1.16% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQH и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQH | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 20.13% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 20.13% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 20.13% | -6.68% |
Сравнение комиссий QQQH и QEW
QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQH и QEW
Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQH and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.11% for QEW.
They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQH и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор