PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. QQQG is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 43.92% for SPMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и SPMO

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%6.60%

Correlation

The correlation between QQQG and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between QQQG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и SPMO

Секторы
QQQG
SPMO

Технологии

68.6%
52.6%

Здравоохранение

12.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
1.3%

Промышленность

2.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.3%

Энергетика

1.4%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Финансовые услуги

-

5.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

QQQG
68.6%
SPMO
52.6%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
SPMO
6.7%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
SPMO
1.3%

Промышленность

QQQG
2.6%
SPMO
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
SPMO
4.3%

Энергетика

QQQG
1.4%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

QQQG

-

SPMO
1.6%

Финансовые услуги

QQQG

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

QQQG

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

QQQG

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQQG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.49

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.47

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

13.52

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.00

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QQQG и SPMO

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-30.95%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.70%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.46%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.60%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.26%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и SPMO

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 5.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.39%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

14.49%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

19.30%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

20.31%

+3.09%

Сравнение комиссий QQQG и SPMO

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и SPMO

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 41.31% for QQQG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 41.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.06% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор