PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QQQG is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, QQQG returned 43.53% vs 24.45% for QQQE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QQQE

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%0.81%

Correlation

The correlation between QQQG and QQQE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQG and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QQQE

Секторы
QQQG
QQQE

Технологии

74.2%
51.0%

Здравоохранение

10.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.8%

Энергетика

2.3%
1.7%

Промышленность

2.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Финансовые услуги

-

0.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QQQG
74.2%
QQQE
51.0%

Здравоохранение

QQQG
10.4%
QQQE
7.8%

Коммуникационные услуги

QQQG
5.2%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.7%
QQQE
9.8%

Энергетика

QQQG
2.3%
QQQE
1.7%

Промышленность

QQQG
2.2%
QQQE
9.3%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.0%
QQQE
7.0%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QQQE
0.8%

Финансовые услуги

QQQG

-

QQQE
0.8%

Недвижимость

QQQG

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SMH
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QQQG vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.58

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.16

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.61

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

8.73

+2.36

QQQG vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QQQE

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-32.14%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-9.41%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.48%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.15%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QQQE

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

7.91%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.70%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

15.57%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.54%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.79%

+3.61%

Сравнение комиссий QQQG и QQQE

QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QQQE

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQG and QQQE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 24.45% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 24.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Pacer and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.35% for QQQE.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор