PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с QDPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 26.57% for QDPL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и QDPL

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%5.11%

Correlation

The correlation between QQQG and QDPL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQG and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQG и QDPL

Секторы
QQQG
QDPL

Технологии

68.6%
27.6%

Здравоохранение

12.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.4%

Промышленность

2.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.0%

Энергетика

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

QQQG
68.6%
QDPL
27.6%

Здравоохранение

QQQG
12.1%
QDPL
7.6%

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
QDPL
8.4%

Промышленность

QQQG
2.6%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
QDPL
4.0%

Энергетика

QQQG
1.4%
QDPL
2.4%

Сырьевые материалы

QQQG

-

QDPL
1.4%

Финансовые услуги

QQQG

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

QQQG

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

QQQG

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

QQQG vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.25

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.13

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.09

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

14.49

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.84

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QQQG и QDPL

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-22.59%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-8.65%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.28%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.14%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.84%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и QDPL

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.58%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

9.00%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.88%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

15.01%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

15.01%

+8.39%

Сравнение комиссий QQQG и QDPL

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и QDPL

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QDPL в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and QDPL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QDPL (2.58%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs QDPL's -22.59%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 26.57% for QDPL. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.06% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор