PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. QQQG is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, QQQG returned 41.31% vs 56.95% for OILK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 31.21%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и OILK

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%0.73%

Correlation

The correlation between QQQG and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.05

The correlation between QQQG and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQG и OILK

Секторы
QQQG
OILK

Технологии

68.6%

-

Здравоохранение

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%
100.0%

Промышленность

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
68.6%
OILK

-

Здравоохранение

QQQG
12.1%
OILK

-

Коммуникационные услуги

QQQG
10.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
OILK
100.0%

Промышленность

QQQG
2.6%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

QQQG
1.5%
OILK

-

Энергетика

QQQG
1.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

QQQG

-

OILK

-

Финансовые услуги

QQQG

-

OILK

-

Недвижимость

QQQG

-

OILK

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

QQQG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.51

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.30

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

6.67

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.11

+1.06

Просадки

Сравнение просадок QQQG и OILK

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-83.76%

+60.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-17.35%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.49%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-32.60%

+29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

8.57%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и OILK

Текущая волатильность для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) составляет 5.39%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QQQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.52%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

23.32%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

28.82%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

30.13%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

35.97%

-12.57%

Сравнение комиссий QQQG и OILK

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и OILK

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 56.95% vs 41.31% for QQQG. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 56.95% return vs 41.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.06% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.68% for OILK.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор