Сравнение QQQG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
QQQG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQG - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | -5.14% | 14.72% | 2.23% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQG показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
QQQG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQG и ITOT
QQQG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
QQQG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
QQQG
ITOT
Сравнение QQQG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.00 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.25 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.00 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QQQG и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQG и ITOT
Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок QQQG и ITOT
Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -55.20% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.34% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -5.51% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.02% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.61% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQG и ITOT
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.49% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.78% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 18.68% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.36% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.25% | +5.38% |