PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQG с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQG с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. QQQG is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past year, QQQG returned 33.02% vs 28.33% for ICOW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQQG charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности QQQG и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQG показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 11.02%.

QQQG

1 день
-2.41%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
23.18%
С начала года
25.34%
1 год
33.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQG и ICOW

2026 (YTD)20252024
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		25.34%14.72%1.68%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-5.42%

Correlation

The correlation between QQQG and ICOW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов QQQG и ICOW

Секторы
QQQG
ICOW

Технологии

77.5%
7.8%

Здравоохранение

9.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
12.7%

Промышленность

3.1%
29.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.1%

Энергетика

2.0%
21.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.7%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQG
77.5%
ICOW
7.8%

Здравоохранение

QQQG
9.7%
ICOW
6.7%

Потребительский циклический сектор

QQQG
3.6%
ICOW
12.7%

Промышленность

QQQG
3.1%
ICOW
29.1%

Потребительский защитный сектор

QQQG
2.1%
ICOW
8.1%

Энергетика

QQQG
2.0%
ICOW
21.3%

Коммуникационные услуги

QQQG
2.0%
ICOW
8.7%

Сырьевые материалы

QQQG

-

ICOW
5.6%

Финансовые услуги

QQQG

-

ICOW

-

Недвижимость

QQQG

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

QQQG

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с COWG
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

QQQG vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQG c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQGICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.61

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.19

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

9.30

-1.24

QQQG vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQG и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQG и ICOW

Максимальная просадка QQQG за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQG и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-43.49%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-8.92%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.99%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.56%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.05%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQG и ICOW

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что QQQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

4.16%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

12.08%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

14.63%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.74%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

18.46%

+6.42%

Сравнение комиссий QQQG и ICOW

QQQG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQG и ICOW

Дивидендная доходность QQQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQG and ICOW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (11.10%) compared to ICOW (4.16%). In terms of maximum drawdown, QQQG dropped -23.61% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, QQQG leads with 33.02% vs 28.33% for ICOW. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 33.02% return vs 28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.05% for QQQG.

QQQG is categorized as Nasdaq-100, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.49% for QQQG and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQG и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор