PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQE returned 28.07% vs 25.69% for QNXT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и QNXT

2026 (YTD)20252024
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%-0.41%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between QQQE and QNXT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.97

The correlation between QQQE and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и QNXT

Секторы
QQQE
QNXT

Технологии

45.1%
40.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
17.0%

Промышленность

10.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Энергетика

2.0%
2.7%

Финансовые услуги

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%
0.3%

Технологии

QQQE
45.1%
QNXT
40.3%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
QNXT
17.0%

Промышленность

QQQE
10.1%
QNXT
10.6%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
QNXT
8.8%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
QNXT
7.5%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
QNXT
5.7%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
QNXT
6.1%

Энергетика

QQQE
2.0%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
QNXT
1.0%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
QNXT

-

Недвижимость

QQQE
0.7%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

QQQE vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.72

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.40

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.54

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.28

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNXT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QQQE и QNXT

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-22.25%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.16%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.34%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.78%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и QNXT

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.84%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

15.02%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.71%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.71%

+1.01%

Сравнение комиссий QQQE и QNXT

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и QNXT

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQE and QNXT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, QQQE leads with 28.07% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 28.07% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for QQQE.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.20% for QNXT.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор