PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с EDOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and EDOW (First Trust Dow 30 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EDOW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQE returned 10.25%/yr vs 9.14%/yr for EDOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EDOW.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у EDOW с доходностью 6.86%.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

EDOW

1 день
1.11%
1 месяц
3.95%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.02%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и EDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%7.37%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		6.86%15.46%13.17%15.47%-7.45%18.82%6.64%24.69%-2.04%11.90%

Correlation

The correlation between QQQE and EDOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2017 г.

0.75

The correlation between QQQE and EDOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и EDOW

Секторы
QQQE
EDOW

Технологии

45.1%
20.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.7%

Промышленность

10.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.5%

Здравоохранение

8.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.9%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

1.0%
17.5%

Сырьевые материалы

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
45.1%
EDOW
20.0%

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
EDOW
12.7%

Промышленность

QQQE
10.1%
EDOW
13.6%

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
EDOW
6.5%

Здравоохранение

QQQE
8.6%
EDOW
13.4%

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
EDOW
9.9%

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
EDOW

-

Энергетика

QQQE
2.0%
EDOW
3.3%

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
EDOW
17.5%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
EDOW
3.3%

Недвижимость

QQQE
0.7%
EDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с EDOW:
EDOW с DIAEDOW с DGTEDOW с DJDEDOW с RSPEDOW с VOOEDOW с SCHDEDOW с IGV

Доходность на риск

QQQE vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.30

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.54

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDOW равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEEDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QQQE и EDOW

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, примерно равная максимальной просадке EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и EDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQEEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-33.72%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.73%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-15.51%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-21.98%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.07%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.35%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и EDOW

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQEEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.90%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

7.99%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.72%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

14.21%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

17.74%

+2.98%

Сравнение комиссий QQQE и EDOW

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EDOW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и EDOW

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EDOW в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF		1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and EDOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (3.82%) compared to EDOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs EDOW's -33.72%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.25% vs 9.14% for EDOW. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EDOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.25% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EDOW.

EDOW has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while EDOW is Large Cap Blend Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EDOW tracks Dow Jones Industrail Average Equal Weight TR. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.50% for EDOW.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор