Сравнение QQQD с TOPT
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -21.80% vs 30.17% for TOPT. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и TOPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.94%.
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -11.63% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 8.94% | 20.35% | 5.03% |
Correlation
The correlation between QQQD and TOPT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between QQQD and TOPT has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. TOPT — Ранг доходности на риск
QQQD
TOPT
Сравнение QQQD c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.31 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.73 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.22 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.12 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и TOPT
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и TOPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -21.21% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -13.13% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -1.25% | -46.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -3.48% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 3.46% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и TOPT
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.46% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 10.14% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 13.68% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 19.83% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 19.83% | +6.94% |
Сравнение комиссий QQQD и TOPT
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и TOPT
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TOPT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.36% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and TOPT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.76%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs TOPT's -21.21%.
On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs -21.80% for QQQD. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.36% for TOPT.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for TOPT.
TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и TOPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор