Сравнение QQQD с GGLS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -56.67% for GGLS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -17.67%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -17.67%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -56.67%
- 3 года*
- -31.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.67% | -42.64% | -29.32% |
Correlation
The correlation between QQQD and GGLS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between QQQD and GGLS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. GGLS — Ранг доходности на риск
QQQD
GGLS
Сравнение QQQD c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.37 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.94 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и GGLS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.24% | +31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -60.43% | +33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -79.78% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -46.90% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 41.33% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и GGLS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.09% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 21.56% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 29.31% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 31.31% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 31.31% | -4.55% |
Сравнение комиссий QQQD и GGLS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и GGLS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GGLS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.13% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and GGLS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.09%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -56.67% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -56.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.12% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.09% for GGLS.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор