PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с GGLS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs -52.22% for GGLS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -10.93%.

QQQD

1 день
2.43%
1 месяц
13.91%
С начала года
8.49%
6 месяцев
10.62%
1 год
-10.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLS

1 день
0.34%
1 месяц
12.66%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-52.22%
3 года*
-31.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и GGLS

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		8.49%-20.32%-27.75%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-10.93%-42.64%-30.79%

Correlation

The correlation between QQQD and GGLS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.67

The correlation between QQQD and GGLS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с MSFYGGLS с GOOGLGGLS с CARD

Доходность на риск

QQQD vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQDGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-1.77

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-2.78

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.66

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.90

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.28

+0.56

QQQD vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и GGLS

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и GGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-81.24%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-58.38%

+35.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.34%

-78.12%

+36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-47.32%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

41.60%

-27.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и GGLS

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.42%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.28%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

21.95%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

29.63%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

31.29%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

31.29%

-4.41%

Сравнение комиссий QQQD и GGLS

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и GGLS

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GGLS в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		2.87%4.87%4.31%5.80%0.20%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		2.84%4.33%5.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and GGLS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (9.28%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -52.22% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -52.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.84% for QQQD.

QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.09% for GGLS.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор