PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 22.99%/yr for USO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%27.97%

Correlation

The correlation between QQQA and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.05

The correlation between QQQA and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

QQQA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.04

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.66

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.45

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

8.33

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.18

+0.68

Просадки

Сравнение просадок QQQA и USO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-98.19%

+59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-20.39%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-26.05%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-36.23%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-85.85%

+76.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-75.30%

+59.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

10.87%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и USO

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 13.23% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

13.30%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

38.49%

-14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

44.41%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

36.09%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

39.01%

-13.00%

Сравнение комиссий QQQA и USO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и USO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to QQQA (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 22.99% vs 12.63% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 22.99% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

QQQA has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for USO.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while USO is Oil & Gas. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.86% for USO.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор