PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQA с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с ITOT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

QQQA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQA или ITOT.

Корреляция

Корреляция между QQQA и ITOT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

-0.04

ITOT:

0.64

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.22

ITOT:

1.07

Коэф-т Омега

QQQA:

1.03

ITOT:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQQA:

0.00

ITOT:

0.70

Коэф-т Мартина

QQQA:

0.01

ITOT:

2.64

Индекс Язвы

QQQA:

12.17%

ITOT:

5.13%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.30%

ITOT:

20.02%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

QQQA:

-19.87%

ITOT:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -0.59%.

QQQA

С начала года

-7.33%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-0.59%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-2.90%

1 год

12.78%

5 лет

17.01%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQA и ITOT

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и ITOT

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ITOT в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.28%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и ITOT

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и ITOT

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 6.29% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...