PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 14.57%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 64.12%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%13.26%

Correlation

The correlation between QQQA and ITOT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.83

The correlation between QQQA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и ITOT

Секторы
QQQA
ITOT

Технологии

65.2%
33.8%

Коммуникационные услуги

13.7%
10.3%

Энергетика

9.1%
3.7%

Здравоохранение

7.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QQQA
65.2%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
ITOT
10.3%

Энергетика

QQQA
9.1%
ITOT
3.7%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

QQQA

-

ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

ITOT
4.7%

Финансовые услуги

QQQA

-

ITOT
12.1%

Промышленность

QQQA

-

ITOT
9.5%

Недвижимость

QQQA

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

QQQA

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QQQA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.37

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.24

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

3.25

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.45

14.92

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

2.37

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQA и ITOT

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-55.20%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.90%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-19.44%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-25.36%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.25%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-6.97%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.94%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и ITOT

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

2.94%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

9.14%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

12.19%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

17.35%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

18.26%

+7.50%

Сравнение комиссий QQQA и ITOT

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и ITOT

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and ITOT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.06% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while ITOT is Large Cap Blend Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.03% for ITOT.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор