PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с SZNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SZNE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 1.44%/yr for SZNE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for SZNE.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SZNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у SZNE с доходностью 9.68%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.36%
1 год
13.71%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SZNE

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%6.06%

Correlation

The correlation between QQQA and SZNE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.60

The correlation between QQQA and SZNE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQA и SZNE

Секторы
QQQA
SZNE

Технологии

65.2%
25.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
0.5%

Энергетика

9.1%
0.3%

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
29.7%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

23.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

QQQA
65.2%
SZNE
25.3%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
SZNE
0.5%

Энергетика

QQQA
9.1%
SZNE
0.3%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
SZNE

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
SZNE
29.7%

Сырьевые материалы

QQQA

-

SZNE
20.3%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SZNE

-

Финансовые услуги

QQQA

-

SZNE

-

Промышленность

QQQA

-

SZNE
23.6%

Недвижимость

QQQA

-

SZNE

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

SZNE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI

Доходность на риск

QQQA vs. SZNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SZNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQASZNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.06

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.61

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.58

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

5.14

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. SZNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SZNE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SZNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQASZNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.06

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SZNE

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, примерно равная максимальной просадке SZNE в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SZNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASZNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-39.79%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.92%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-22.92%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-22.92%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-1.15%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-7.33%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.04%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SZNE

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASZNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

2.73%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

11.47%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

14.80%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

16.98%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

20.10%

+5.91%

Сравнение комиссий QQQA и SZNE

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SZNE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SZNE

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SZNE в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SZNE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SZNE's -39.79%.

On 5-year performance, QQQA leads with 12.63% vs 1.44% for SZNE. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 12.63% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SZNE is Large Cap Growth Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.60% for SZNE.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SZNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор