PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с SZNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SZNE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for SZNE.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SZNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SZNE

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%7.49%

Correlation

The correlation between QQQA and SZNE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between QQQA and SZNE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQA и SZNE

Секторы
QQQA
SZNE

Технологии

78.6%
25.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.5%

Энергетика

6.0%
0.3%

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%
29.7%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

23.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

QQQA
78.6%
SZNE
25.3%

Коммуникационные услуги

QQQA
6.7%
SZNE
0.5%

Энергетика

QQQA
6.0%
SZNE
0.3%

Здравоохранение

QQQA
5.4%
SZNE

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.3%
SZNE
29.7%

Сырьевые материалы

QQQA

-

SZNE
20.3%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SZNE

-

Финансовые услуги

QQQA

-

SZNE

-

Промышленность

QQQA

-

SZNE
23.6%

Недвижимость

QQQA

-

SZNE

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

SZNE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY
Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTMSZNE с ACSI

Доходность на риск

QQQA vs. SZNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SZNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQASZNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

—

—

QQQA vs. SZNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SZNE

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASZNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SZNE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASZNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

—

—

Сравнение комиссий QQQA и SZNE

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SZNE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SZNE

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SZNE в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SZNE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SZNE is Large Cap Blend Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.60% for SZNE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SZNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор