PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs -47.62%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
14.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-36.44%
6 месяцев
-33.01%
1 год
-60.16%
3 года*
-53.94%
5 лет*
-47.62%
10 лет*
-55.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.44%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-48.88%

Correlation

The correlation between QQQA and SQQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

-0.88

The correlation between QQQA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и SQQQ

Секторы
QQQA
SQQQ

Технологии

65.2%

-

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Энергетика

9.1%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
65.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
SQQQ

-

Энергетика

QQQA
9.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

QQQA
7.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QQQA

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

QQQA

-

SQQQ
97.1%

Промышленность

QQQA

-

SQQQ

-

Недвижимость

QQQA

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

QQQA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-1.21

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.23

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.77

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

-0.92

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

-1.68

+20.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-1.21

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.71

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.87

+1.37

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SQQQ

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-100.00%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-65.71%

+51.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-92.38%

+61.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-97.23%

+58.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-100.00%

+91.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-92.40%

+76.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

36.16%

-32.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 13.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

19.18%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

39.01%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

50.01%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

66.90%

-40.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

66.26%

-40.25%

Сравнение комиссий QQQA и SQQQ

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SQQQ

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SQQQ в 10.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.74%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SQQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.18%) compared to QQQA (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, QQQA leads with 12.63% vs -47.62% for SQQQ. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 12.63% return vs -47.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SQQQ is Leveraged Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for SQQQ.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор