PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 14.43%/yr vs -47.03%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 65.39%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-2.42%
1 месяц
2.09%
С начала года
-40.98%
6 месяцев
-38.01%
1 год
-59.41%
3 года*
-54.63%
5 лет*
-47.03%
10 лет*
-56.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.98%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-51.86%

Correlation

The correlation between QQQA and SQQQ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

-0.88

The correlation between QQQA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и SQQQ

Секторы
QQQA
SQQQ

Технологии

78.6%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

122.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
78.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QQQA
6.7%
SQQQ

-

Энергетика

QQQA
6.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

QQQA
5.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.3%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QQQA

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

QQQA

-

SQQQ
122.0%

Промышленность

QQQA

-

SQQQ

-

Недвижимость

QQQA

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

QQQA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-1.11

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-1.98

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.79

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

-0.96

+7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

-1.84

+23.39

QQQA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SQQQ

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-100.00%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-62.23%

+47.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-92.51%

+61.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-97.27%

+58.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-100.00%

+94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-92.73%

+77.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

33.76%

-29.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 16.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

26.22%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

43.25%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

53.47%

-23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

67.54%

-40.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

66.45%

-39.91%

Сравнение комиссий QQQA и SQQQ

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SQQQ

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.12%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SQQQ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to QQQA (16.88%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.43% vs -47.03% for SQQQ. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 16.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.43% return vs -47.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SQQQ is Leveraged Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for SQQQ.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор