Сравнение QQQA с SGRT
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. QQQA is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 65.39%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
QQQA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 65.39%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 87.84%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 65.39% | 12.41% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between QQQA and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QQQA
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQA и SGRT
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -17.87% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.68% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -3.23% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 35.38% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 35.38% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 35.38% | -8.84% |
Сравнение комиссий QQQA и SGRT
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и SGRT
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for QQQA.
QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор