Сравнение QQQA с SGRT
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. QQQA is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
QQQA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- 36.16%
- С начала года
- 43.02%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 43.02% | 12.41% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between QQQA and SGRT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QQQA
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQA и SGRT
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -17.87% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -17.46% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -3.66% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 37.05% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 37.05% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 37.05% | -9.97% |
Сравнение комиссий QQQA и SGRT
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и SGRT
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and SGRT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for QQQA.
QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор