PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QRMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQA is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, QQQA returned 30.35%/yr vs 6.70%/yr for QRMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 1.41%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

QRMI

1 день
-1.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.59%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%-1.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		1.41%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Correlation

The correlation between QQQA and QRMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between QQQA and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QRMI

Секторы
QQQA
QRMI

Технологии

65.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.7%
15.8%

Энергетика

9.1%
0.6%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQA
65.2%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
QRMI
15.8%

Энергетика

QQQA
9.1%
QRMI
0.6%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
QRMI
4.2%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
QRMI
12.2%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QRMI
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QRMI
7.7%

Финансовые услуги

QQQA

-

QRMI
0.2%

Промышленность

QQQA

-

QRMI
2.8%

Недвижимость

QQQA

-

QRMI
0.1%

Коммунальные услуги

QQQA

-

QRMI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QQQA vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.48

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.99

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.71

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

7.50

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.48

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QRMI

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-20.95%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-5.04%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-8.43%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-1.16%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-7.97%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.15%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QRMI

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

1.32%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

4.56%

+19.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

5.82%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

8.34%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

8.34%

+17.67%

Сравнение комиссий QQQA и QRMI

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QRMI

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QRMI в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.34%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QRMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to QRMI (1.32%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, QQQA leads with 30.35% vs 6.70% for QRMI. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 30.35% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.07% for QQQA.

They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.60% for QRMI.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор