PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 14.43%/yr vs 9.20%/yr for QQQE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 65.39%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-24.47%15.04%

Correlation

The correlation between QQQA and QQQE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.86

The correlation between QQQA and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QQQE

Секторы
QQQA
QQQE

Технологии

78.6%
51.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.4%

Энергетика

6.0%
1.7%

Здравоохранение

5.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

0.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QQQA
78.6%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QQQA
6.7%
QQQE
8.4%

Энергетика

QQQA
6.0%
QQQE
1.7%

Здравоохранение

QQQA
5.4%
QQQE
7.8%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.3%
QQQE
9.8%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QQQE
0.8%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QQQE
7.0%

Финансовые услуги

QQQA

-

QQQE
0.8%

Промышленность

QQQA

-

QQQE
9.3%

Недвижимость

QQQA

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

QQQA

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QQQA vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQAQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.58

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.16

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

2.61

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

8.73

+12.82

QQQA vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QQQE

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-32.14%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.41%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-21.38%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-32.14%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.48%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-5.15%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.81%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QQQE

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

7.91%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

12.70%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

15.57%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

20.54%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

20.79%

+5.75%

Сравнение комиссий QQQA и QQQE

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QQQE

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QQQE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.88%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.43% vs 9.20% for QQQE. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.43% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQE has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.35% for QQQE.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор