PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQA returned 30.35%/yr vs 27.10%/yr for QGRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.31%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

QGRW

1 день
-4.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.31%
6 месяцев
8.85%
1 год
29.86%
3 года*
27.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-1.80%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.31%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between QQQA and QGRW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between QQQA and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QGRW

Секторы
QQQA
QGRW

Технологии

65.2%
52.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
17.8%

Энергетика

9.1%
0.6%

Здравоохранение

7.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QQQA
65.2%
QGRW
52.1%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
QGRW
17.8%

Энергетика

QQQA
9.1%
QGRW
0.6%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
QGRW
4.3%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
QGRW
12.4%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QGRW

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QGRW
0.5%

Финансовые услуги

QQQA

-

QGRW
4.1%

Промышленность

QQQA

-

QGRW
8.0%

Недвижимость

QQQA

-

QGRW

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

QQQA vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.67

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.23

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.94

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

7.57

+11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.67

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.56

-1.06

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QGRW

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-24.40%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-15.44%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-24.40%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.70%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-3.26%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QGRW

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

6.44%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

14.44%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

17.97%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

21.20%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

21.20%

+4.81%

Сравнение комиссий QQQA и QGRW

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QGRW

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QGRW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to QGRW (6.44%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QQQA leads with 30.35% vs 27.10% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 30.35% return vs 27.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.28% for QGRW.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор