Сравнение QQQA с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
QQQA и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.84% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 17.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%.
QQQA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и IGM
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
QQQA vs. IGM — Ранг доходности на риск
QQQA
IGM
Сравнение QQQA c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.80 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.00 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.74 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и IGM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и IGM
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и IGM
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -65.59% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -16.44% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -11.29% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -15.32% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.89% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и IGM
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 8.38% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 16.35% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 26.72% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 25.55% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 24.41% | +0.99% |