Сравнение QQQA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QQQA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.84% | 9.87% | 16.17% | 14.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QQQA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и DARP
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
QQQA vs. DARP — Ранг доходности на риск
QQQA
DARP
Сравнение QQQA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.19 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.74 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.15 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 17.03 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.19 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и DARP
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и DARP
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -30.27% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -15.92% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.02% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -4.84% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.88% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и DARP
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.11% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 19.29% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 29.51% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 26.41% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 26.41% | -1.01% |