Сравнение QQQA с BITO
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QQQA is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QQQA returned 34.29%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 65.39%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
QQQA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 65.39%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 87.84%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 65.39% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 2.41% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between QQQA and BITO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. BITO — Ранг доходности на риск
QQQA
BITO
Сравнение QQQA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.88 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | -1.49 | +23.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQA и BITO
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -77.86% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -54.01% | +39.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -54.01% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -54.01% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -36.89% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 31.65% | -27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и BITO
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 12.96% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 34.32% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 44.16% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 55.00% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 55.00% | -28.46% |
Сравнение комиссий QQQA и BITO
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и BITO
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.02% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and BITO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQA has higher volatility (16.88%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, QQQA leads with 34.29% vs 17.05% for BITO. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 34.29% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.02% for QQQA.
QQQA is categorized as Nasdaq-100, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for BITO.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор