PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QQQA is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QQQA returned 30.35%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%1.80%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between QQQA and BITO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов QQQA и BITO

Секторы
QQQA
BITO

Технологии

65.2%

-

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Энергетика

9.1%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
65.2%
BITO

-

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
BITO

-

Энергетика

QQQA
9.1%
BITO

-

Здравоохранение

QQQA
7.8%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
BITO

-

Сырьевые материалы

QQQA

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

BITO

-

Финансовые услуги

QQQA

-

BITO
68.5%

Промышленность

QQQA

-

BITO

-

Недвижимость

QQQA

-

BITO

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

QQQA vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQABITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.99

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-1.44

+4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.84

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

-0.82

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

-1.47

+20.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQABITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.99

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.12

+0.62

Просадки

Сравнение просадок QQQA и BITO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQABITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-77.86%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-53.10%

+38.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-53.10%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-53.10%

+44.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-36.76%

+21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

29.46%

-25.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и BITO

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQABITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

9.76%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

33.97%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

43.86%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

55.13%

-29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

55.13%

-29.12%

Сравнение комиссий QQQA и BITO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и BITO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and BITO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, QQQA leads with 30.35% vs 22.23% for BITO. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 30.35% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for BITO.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор