PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

QQQA и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQA и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		4.84%9.87%16.17%24.98%-29.08%1.80%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.

QQQA

1 день
3.37%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.84%
6 месяцев
11.22%
1 год
26.57%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с ITOT
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Сравнение комиссий QQQA и BITO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

QQQA vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQABITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.52

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.50

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.42

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

-0.89

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQABITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.52

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.08

+0.28

Корреляция

Корреляция между QQQA и BITO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и BITO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITO в 80.47%

TTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.10%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и BITO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQABITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-77.86%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-50.05%

+35.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-46.75%

+39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-36.57%

+20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

23.73%

-19.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и BITO

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 11.35%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQABITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

12.84%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

36.71%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

45.32%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

55.77%

-30.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

55.77%

-30.37%