Сравнение QQQ с XLM-USD
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 21.79% против 60.23% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам QQQ и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between QQQ and XLM-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.13 |
Over the past year, QQQ and XLM-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
QQQ
XLM-USD
Сравнение QQQ c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.40 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.57 | +11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и XLM-USD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -96.21% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -71.19% | +59.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -74.37% | +51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -83.25% | +48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -96.21% | +61.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -78.80% | +75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -72.14% | +39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 50.48% | -47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и XLM-USD
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 43.48% | -35.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 59.28% | -45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 70.60% | -53.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 74.72% | -52.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 112.79% | -90.41% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and XLM-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XLM-USD's -96.21%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор