PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VICI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VICI (VICI Properties Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

VICI

1 день
1.53%
1 месяц
2.22%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.76%
1 год
-5.76%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%4.86%
VICI
VICI Properties Inc.		3.07%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between QQQ and VICI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.30

The correlation between QQQ and VICI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

QQQ vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.42

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.49

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.40

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.67

+11.90

QQQ vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VICI

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-60.21%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-17.88%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-17.88%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-18.61%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-11.98%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-8.18%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.61%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VICI

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.69%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

12.90%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.83%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.00%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

29.27%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VICI

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VICI в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VICI
VICI Properties Inc.		6.25%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and VICI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VICI's -60.21%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор