PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 21.79% против 9.39% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between QQQ and VDE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.43

The correlation between QQQ and VDE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и VDE

Секторы
QQQ
VDE

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
0.4%

Энергетика

0.5%
99.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
VDE

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
VDE

-

Промышленность

QQQ
2.6%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
VDE

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
VDE
0.4%

Энергетика

QQQ
0.5%
VDE
99.5%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
VDE

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

QQQ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.85

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.20

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

8.95

+2.27

QQQ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и VDE

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-74.20%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.80%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-21.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-26.58%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-69.29%

+34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-8.26%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-19.95%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.21%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и VDE

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.15%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

16.59%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.46%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

26.45%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

29.93%

-7.55%

Сравнение комиссий QQQ и VDE

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и VDE

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and VDE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while VDE is Energy Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.09% for VDE.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор