Сравнение QQQ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
QQQ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.05% против 50.94% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 196.56%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и USD
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
QQQ vs. USD — Ранг доходности на риск
QQQ
USD
Сравнение QQQ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.43 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.65 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.68 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и USD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и USD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что сопоставимо с доходностью USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и USD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -88.63% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -31.80% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -77.85% | +42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -77.85% | +42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -20.39% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -32.60% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 11.67% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и USD
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 21.33% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 48.69% | -35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 77.08% | -54.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 76.21% | -53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 68.83% | -46.59% |