PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 60.21%/yr for USD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 21.79% против 60.21% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between QQQ and USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.83

The correlation between QQQ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и USD

Секторы
QQQ
USD

Технологии

58.7%
29.1%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
32.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
USD
29.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
USD

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
USD

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
USD

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
USD

-

Промышленность

QQQ
2.6%
USD

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
USD

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
USD

-

Энергетика

QQQ
0.5%
USD
0.0%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
USD
32.1%

Недвижимость

QQQ
0.1%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGOUSD с NVDX

Доходность на риск

QQQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.20

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.05

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.58

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

18.43

-7.20

QQQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и USD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-88.63%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-31.80%

+19.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-64.46%

+41.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-77.85%

+42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-77.85%

+42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-13.67%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-32.32%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

11.34%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и USD

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

29.56%

-22.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

52.44%

-38.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

65.34%

-48.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

77.19%

-54.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

69.61%

-47.23%

Сравнение комиссий QQQ и USD

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и USD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 21.79% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.25% for USD.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while USD is Leveraged Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор