PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с TD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 22.31%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 22.31% против 15.21% соответственно.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between QQQ and TD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с SCHD

Доходность на риск

QQQ vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.36

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
5.45

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

9.62

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

37.56

-24.44

QQQ vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-64.18%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.50%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-19.19%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-30.93%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-41.98%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-11.22%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.92%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TD

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.87%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.55%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.60%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.84%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

21.72%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TD в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and TD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор