Сравнение QQQ с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и SWERX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SWERX по среднегодовой доходности: 19.05% против 9.39% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
SWERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам QQQ и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -0.56% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и SWERX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий QQQ и SWERX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. SWERX — Ранг доходности на риск
QQQ
SWERX
Сравнение QQQ c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.99 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и SWERX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SWERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -48.24% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.08% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -30.40% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -30.40% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.17% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -7.20% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.15% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и SWERX
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Schwab Target 2040 Fund (SWERX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.81% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 7.88% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 13.30% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 14.95% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 14.82% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и SWERX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SWERX в 7.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.23% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |