PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 21.59% против -55.68% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between QQQ and SQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between QQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и SQQQ

Секторы
QQQ
SQQQ

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
103.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SQQQ

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SQQQ

-

Промышленность

QQQ
2.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

QQQ
0.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SQQQ
103.4%

Недвижимость

QQQ
0.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVIX

Доходность на риск

QQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.22

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.26

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.76

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.93

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.69

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.22

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.72

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

-0.84

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.87

+1.27

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SQQQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-100.00%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-65.71%

+53.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-92.38%

+69.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-97.23%

+62.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-99.98%

+64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-100.00%

+95.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-92.40%

+59.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

35.98%

-32.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SQQQ

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

19.65%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

39.23%

-26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

50.16%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

66.95%

-44.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

66.30%

-43.94%

Сравнение комиссий QQQ и SQQQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SQQQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs -55.68% for SQQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SQQQ is Leveraged Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.95% for SQQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор