PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QQQ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ и SGRT

2026 (YTD)2025
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%8.82%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		10.60%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QQQ и SGRT

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QQQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.16

-1.78

Корреляция

Корреляция между QQQ и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SGRT

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SGRT в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SGRT

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-17.87%

-65.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.21%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-3.54%

-29.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

32.51%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

32.51%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

32.51%

-10.27%