PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с S
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с S

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) — это Large Cap Growth Equities, отслеживающий NASDAQ-100 Index, а S (SentinelOne, Inc.) — акция. За последние 3 года QQQ показал 25.01% в год против -8.04% в год у S. Корреляция 0.59 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и S

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и SentinelOne, Inc. (S). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у S с доходностью -14.87%.

QQQ

1 день
0.68%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.17%
1 год
31.58%
3 года*
25.01%
5 лет*
13.28%
10 лет*
19.70%

S

1 день
-5.41%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-32.18%
3 года*
-8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и S

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ
Invesco QQQ ETF		-0.55%20.77%25.58%54.86%-32.58%12.52%
S
SentinelOne, Inc.		-14.87%-32.43%-19.10%88.07%-71.10%18.80%

Корреляция

Корреляция между QQQ и S составляет 0.46 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.59

Корреляция между QQQ и S меняется по разным временным интервалам — от 0.46 (1 год) до 0.59 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

SentinelOne, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с QQQI
Часто сравнивают с S:
S с PLTRS с SPYS с FTNTS с VOOS с DTS с MATXS с DDOG

Доходность на риск

QQQ vs. S — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
S
Ранг доходности на риск S: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c S - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

-0.71

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-0.80

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.62

+4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

-1.17

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. S - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа S равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и S, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.71

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.35

+0.73

Просадки

Сравнение просадок QQQ и S

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке S в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и S.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-83.79%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-39.18%

+27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-83.26%

+79.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.97%

-65.82%

+32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

20.92%

-17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и S

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.87%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

15.78%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

34.21%

-21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

48.28%

-27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

63.98%

-41.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

63.98%

-41.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и S

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как S не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.46%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%